کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک (مطالعه موردی تسهیلات اعطایی بانک ملی استان اصفهان)
Authors
Abstract:
حداکثر سازی سود به همراه حداقل کردن ریسک هدفی است که همواره مؤسسات مالی و اعتباری به دنبال تحقق آن هستند. دراین تحقیق که در چارچوب تسهیلات اعطایی یکی از بانکهای تجاری ایران طی سالهای 1388 الی1390 انجام گردیده به بررسی نرخ بهره مؤثر، نرخ نکول تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی دربخشهای مختلف و سبد بهینه تسهیلات پرداخته شده است. بنابراین با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی تعیین شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که پرتفوی بهینه تسهیلات که توسط الگوریتم ژنتیک چند هدفه بدست آمده است متفاوت از پرتفوی فعلی بانک است و پوشش دهنده محدودیتهای و سیاستهای مختلف حاکم بر اعطای تسهیلات است. همچنین نرخ بهره مؤثر و درجه کارایی تسهیلات مبتنی بر مدل بالاتر از نرخ بهره مؤثر و درجه کارایی سبد فعلی تسهیلات است.
similar resources
بهینه سازی سبد تسهیلات اعطایی موسسات مالی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی بانک تجارت)
بانک ها از نهادهای فعال در بازار پول به شمار می روند و از مهمترین خدمات بانکی اعطای تسهیلات است. از جاییکه فرآیند تامین وجوه برای اعطای تسهیلات، برای بانک هزینه تامین مالی را به همراه دارد، بنابراین شرایط اعطای وام بایستی هم برای بانک و هم برای سپرده گذاران، مقرون به صرفه باشد. در این میان، بانک ها بایست با در نظر گرفتن ریسک اعتباری مشتریان به تقاضاهای آنها مبنی بر أخذ تسهیلات جامه عمل بپوشانن...
full textارزیابی و مقایسه الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری در مکانیابی تسهیلات مطالعه موردی: بانک ها
مسأله مکانیابی بانکها به فاکتورهای زیادی نیاز داشته و جزء مسایل NP-HARDطبقهبندی میشود. استفاده از روشهای فراابتکاری برای حل مسایل NP-<stro...
full textاثر تنوعبخشی در پرتفوی تسهیلات بر ریسک اعتباری بانک ها
مدیریت پرتفوی و اتخاذ ترکیب بهینة پرتفوی تسهیلات توسط بانکها بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر ریسک اعتباری بانکها شناخته شده است. دو راهبرد عمده در این زمینه عبارتاند از: تنوعبخشی در مقابل تمرکزگرایی. در این مطالعه، ابتدا روند تنوعبخشی در پرتفوی تسهیلات نظام بانکی کشور بررسی شده، سپس رابطة بین تنوعبخشی در پرتفوی تسهیلات و ریسک اعتباری بانکها آزمون شده است. شایان ذکر است بهمنظور ان...
full textبررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از شاخص های تکنیکال
اهداف کلاسیک دانش مالی مبنی بر موازنه بازده و ریسک و تحلیل آن در فرصت های مختلف، دستمایه بسیاری از پژوهش های مدیریت مالی بوده است. استفاده از شاخص های تکنیکال یکی از ابزارهای مدیریت پرتفوی به شمار می رود. این پژوهش به دنبال استفاده از این شاخص ها در استخراج قواعد معاملات سهام است. دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1393 و نمونه شامل 216 شرکت می باشد. در این پژوهش در دوره زمانی ...
full textتعیین الگوی بهینه تخصیص تسهیلات بانکی به کمک منطق فازی با لحاظ شرایط ریسک (مطالعه موردی: تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی تهران)
یکی از مهمترین وظایف بانکها تخصیص تسهیلات و اعتبارات مالی به مشتریان برای انجام فعالیتهای مختلف اقتصادی میباشد. بانکها نهاده سرمایه را در قالب تسهیلات بانکی ارائه میدهند و تلاش دارند حداکثر مطلوبییت را از این کار کسب نمایند. این پژوهش قصد دارد تا با طراحی یک الگوی تصمیمگیری که مبتنی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، برنامهریزی ریاضی و منطق فازیست، مدیران و برنامهریزان بانکی را در تخصی...
full textبهینه سازی سبد مشتریان بانک انصار در گروه بانکداری خرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی بانک انصار)
امروزه با توجه به محدودیتهای مربوط به ارائه تسهیلات، مدیران بانکها نیاز به حل مسئله تصمیمگیری تخصیص منابع مالی یک بانک در قالب تسهیلات و عقود اسلامی با در نظر گرفتن اهداف بشینهسازی بازده و کمینهسازی ریسک نکول، دارند. در این پژوهش، جهت بهینهسازی سبد تسهیلات مشتریان خرد بانک انصار از سه مدل برنامهریزی غیرخطی (دو تابع هدفه و تک تابع هدفه) و مدل آرمانی استفاده شده است. با توجه به تعداد محدود...
full textMy Resources
Journal title
volume 7 issue 27
pages 100- 120
publication date 2015-09-23
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023